اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی ازپرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانگر‌نما در کنار اندیکاتور مکدی است که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند. در واقع، اندیکاتور rsi ازجمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم است که با نام شاخص قدرت نسبی نیز معرفی می‌شود. تا پایان این مقاله از کاریزما همراه ما باشید تا آموزش استفاده از اندیکاتور RSI را به همراه فرمول آن بیاموزید.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور چیست و انواع آن کدامند؟

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index بود‌ه که توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافتـه است. در حالت کلی، RSI یکی از اندیکاتوری بازگشتی و بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است.

ار اس ای که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کار برد‌ه می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجاند‌ه می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم بود‌ه و به همین جهت، شاخص قدرت نسبی نامید‌ه شد‌ه است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور rsi

همانطور که گفتـه شد، این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان است. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند. به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار بود‌ه که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسید‌ه و شاهد نزول قیمت باشیم.

نکته‌ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

از کاربردهای اندیکاتور rsi پیش‌بینی روند بوسیله واگرایی‌ها، تشخصی کف و سقف‌های قیمتی با  واگرایی یا Divergence مثبت و منفی، تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها و تشخیص قدرت روند است. همچنین ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز ابزاری مناسب جهت تحلیل محسوب می‌شود.

فرمول اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی یا اندیکاتور RSI با یک فرمولی که از دو بخش ایجاد شد‌ه است بدست می‌آید:

در فرمول فوق، دو بخشی که با عناوین (Average Gain) و (Average Loss) به میانگین درصد سود و زیان در طی یک دوره پیشین (گذشته) رجوع می‌کند. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین زیان استفاده کرد‌ه و در عمل (Average Loss) نیز مثبت در نظر گرفتـه می‌شود. شیوه استاندارد و معمول استفاده از اندیکاتور RSI، استفاده ۱۴ دوره‌ای از آن است. 

به محض اینکه ۱۴ دوره اطلاعات در دسترس قرار بگیرد، بخش دوم فرمول اندیکاتور RSI قابل محاسبه خواهد شد. گام دوم و بخش دوم محاسبات، جواب‌های به مراتب ساده‌تری را در بر می‌گیرد. بخش دوم به شرح زیر است:

اشباع خرید و فروش

بسیاری از معامله‌گران به اشتباه معتقد هستند که در آن نواحی، قیمت تمایل بیشتری به بازگشت دارد. اما این تصور کاملا اشتباه است. زیرا همان‌گونه که مشاهده کردیم، مقدار بالای RSI روند صعودی قوی و مقادیر کم اندیکاتور RSI روند نزولی قدرتمند را نشان می‌دهند.

در واقع، قرار گرفتـن خط RSI در نواحی انتهایی بازه نوسانی خود همیشه ضعف و بازگشت زود هنگام روند را نشان نمی‌دهد. بلکه فقط وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند. معامله‌گری که تنها به دلیل ورود قیمت به ناحیه اشباع خرید در جریان یک روند صعودی می‌خواهد در موقعیت معاملاتی فروش قرار بگیرد بسیار سریع متوجه اشتباه خود خواهد شد.

تصویر زیر، مثالی از این شرایط را نشان می‌دهد. در مستطیل سمت چپی قیمت برای اولین بار به بیش از سطح ۷۰ رسید‌ه و وارد ناحیه اشباع خرید شد‌ه است.

همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، روند صعودی برای طولانی‌مدت ادامه یافتـه و حتی با وجود مسطح شد‌ن حدودی روند نیز بازگشت قیمت رخ نداد‌ه است. می‌توان این‌طور برداشت کرد که مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور RSI تنها به معنی قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند و مسلط بود‌ن یک گروه غالب از بازیگران بازار (خریداران یا فروشندگان) را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، ورود به نواحی اشباع خرید و فروش دلیل قاطعانه‌ای برای تغییر جهت قیمت و گرفتـن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نخواهد بود.

اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت

از آنجاکه این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند، عملکرد مناسبی دارد، می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد.

در تصویر زیر، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرد‌ه است. در بررسی اندیکاتور RSI نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، خط روند حمایتی نماد ترسیم شد‌ه و در جاهایی که خط عمودی رسم شد‌ه است مشاهده می‌کنید که اندیکاتور RSI در محدوده حمایتی بود‌ه و به محض هم‌پوشانی این دو حمایت قیمت رشدی را تجربه کرد‌ه است.

خطوط ترند RSI

همانطور که در چارت قیمتی سهم می‌توان از خط روندها و خطوط مقاومت و حمایت داینامیک نیز استفاده کرد، می‌توان با رسم این خطوط روند های اندیکاتور rsi را نیز پیش‌بینی کرد.

انواع واگرایی در rsi

دونوع اصلی واگرایی‌ها در اندیکاتور rsi واگرایی مثبت و منفی هستند. همچنین دسته‌بندی دیگری از واگرایی‌ها تحت عنوان «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) و «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) هستند.

اندیـکاتور RSI واگرایی‌های مختلفی با چارت قیمتی تشکیل می‌دهد. در واقع واگرایی کلاسیک شامل:

• واگرایی معمولی مثبت 
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرایی مخفی منفی

مقاله پیشنهادی: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی ها + عکس

اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار قیمت 

نحوه کار با اندیکاتور RSI به این صورت است که از قسمت اندیکاتورها در هر چارتی، rsi را سرچ کرد‌ه و به چارت تکنیکال اضافه می کنیم. همچنین نیاز نیست که به تنظیمات اندیکاتور RSI دست ببریم.

سخن پایانی

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل شرایط فنی بازار است که توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران به کار می‌رود تا درک بهتری از محیط و روند قیمت‌ها داشتـه باشند.

اندیـکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند. در حقیقت، RSI به‌عنوان یک نوسانگر نمایش داد‌ه می‌شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشتـه باشد. این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles  توسعه داد‌ه شد و در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی شد‌ه است.

سوالات متداول